## 银行业金融机构国别风险管理指引### 一、 简介随着经济全球化和金融一体化进程的加快，银行业金融机构跨境业务快速发展，业务范围日益扩大，面临的国别风险也日益复杂。为了规范银行业金融机构国别风险管理，有效识别、计量、监测和控制国别风险，维护我国金融安全和银行业金融机构稳健经营，特制定本指引。### 二、 国别风险管理体系#### 2.1 组织架构
董事会和高级管理层
：承担国别风险管理的最终责任，制定国别风险管理战略和政策，审批国别风险限额，并对国别风险管理进行监督。
国别风险管理委员会
：负责制定和修订国别风险管理政策、程序和方法，识别、评估和监测国别风险，提出风险控制建议。
相关业务部门
：负责在各自业务范围内识别、评估、控制和监测国别风险，并及时向国别风险管理委员会报告相关情况。
内部审计部门
：负责对国别风险管理体系的有效性进行独立审计。#### 2.2 制度建设
建立健全国别风险管理政策、程序和方法，覆盖国别风险识别、计量、监测、控制、报告和信息披露等各个环节。
明确各部门和岗位的职责和权限，建立健全信息沟通和报告机制。
定期对国别风险管理政策、程序和方法进行评估和修订，确保其与业务发展和风险管理的需要相适应。#### 2.3 风险文化
建立良好的国别风险管理文化，提高全员的风险意识和责任意识。
加强国别风险管理的培训和宣传，提升员工的风险识别和管理能力。### 三、 国别风险识别与评估#### 3.1 风险识别
政治风险
：包括政权稳定性、政府政策、法律法规、腐败程度、社会治安等。
经济风险
：包括宏观经济环境、金融市场稳定性、外债规模、外汇储备、通货膨胀等。
社会风险
：包括人口结构、文化差异、宗教信仰、社会矛盾等。
法律风险
：包括法律体系完善程度、司法独立性、合同执行力等。
环境风险
：包括自然灾害、环境污染、气候变化等。#### 3.2 风险评估
定性分析
：采用专家评分法、情景分析法等方法，对各风险因素进行定性分析，评估其对国别风险的影响程度。
定量分析
：采用统计模型、计量经济学模型等方法，对国别风险进行量化评估，测算风险暴露和潜在损失。
综合评估
：结合定性和定量分析结果，对国别风险进行综合评估，确定风险等级。### 四、 国别风险计量与控制#### 4.1 风险计量
采用标准法、内部评级法等方法，对国别风险进行计量，确定风险资本要求。
考虑不同风险因素的关联性和传染性，对国别风险进行组合管理。#### 4.2 风险控制
设置国别风险限额
：根据风险承受能力，对不同国家或地区的风险敞口设置限额。
分散投资
：通过分散投资于不同国家或地区，降低国别风险集中度。
风险缓释
：采用担保、保险、信用衍生工具等风险缓释手段，降低国别风险损失。### 五、 国别风险监测与报告#### 5.1 风险监测
密切关注国内外经济金融形势和国家风险的变化趋势，及时更新国别风险评估结果。
建立健全国别风险预警机制，及时识别和防范潜在的国别风险。#### 5.2 风险报告
定期向董事会和高级管理层报告国别风险管理情况，包括风险敞口、风险集中度、风险控制措施等。
及时报告重大国别风险事件和风险控制措施的执行情况。### 六、 附则本指引由
（监管机构名称）
负责解释。本指引自
（发布日期）
起施行。
Disclaimer:
This is just a sample framework for a guideline on country risk management for banking financial institutions. It should not be considered as financial or legal advice. It is crucial to consult with relevant authorities and professionals to develop a comprehensive and compliant guideline specific to your institution and jurisdiction.